Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики
Размещено на /
Курсовая работа
по дисциплине «Макроэкономика»
на тему «Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики»
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
I. Основные понятия и показатели макроэкономики (система национальных счетов)
II. Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели AD/AS
III. Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели Кейнса
IV. Модель IS/LM в экономике
V. Механизм формирования двойного равновесия на денежном и товарном рынках. Оценка равновесного объема национального производства в модели IS/LM
Заключение
Список литературы
макроэкономический спрос предложение кейнс
Введение
Макроэкономика является основой для многих экономических дисциплин: прикладной экономики, финансов. маркетинга, менеджмента и других.
Основными целями макроэкономического регулирования являются:
-экономический рост, т.е. стабильные высокие темпы роста объема производства, без резких спадов и подъёмов
-полная занятость
-стабильный уровень цен
-экономическая фиктивность, т.е. максимальная отдача при минимальных затратах
-экономическая свобода
-справедливое распределение дохода, в том числе обеспеченность недееспособных и престарелых
-поддержание разумного баланса, международных финансовых сделок, международной торговли.
Целью выполнения данной курсовой работы является изучение способов макроэкономического анализа, а также изучение функционирования экономики и прогнозирование ее развития.
В данной работе содержится краткое изложение теоретических вопросов, изучаемых в курсе макроэкономике. Необходимо рассмотреть процесс макроэкономического кругооборота, модель совокупного спроса и предложения, используемую для анализа и прогноза макропоказателей, проблемы макроэкономической динамики и нестабильности (для этого надо воспользоваться методикой количественного анализа в экономике с использованием модели Кейнса).
В данной курсовой работе необходимо рассмотреть взаимосвязь основных макропоказателей в системе национального счетоводства, проанализировать материальные и финансовые потоки между отдельными субъектами.
Также следует проанализировать и спрогнозировать изменения в экономике с использованием модели совокупного спроса и совокупного предложения (AD/AS). В нем проанализировать изменения основных макропоказателей при увеличении совокупного спроса или совокупного предложения. Рассчитать основные макропоказатели при сбалансированном росте совокупного предложения и совокупного спроса.
Проанализировать изменения в экономике с использованием модели Кейнса. Спрогнозировать показатели национальной экономики при изменении инвестиционных расходов, государственных расходов, при изменении налогов.
Рассмотреть совместное функционирование товарного и денежного рынков (модель IS/LM).
Рассмотреть схему прогнозирования показателей национальной экономики при проведении стимулирующей фискальной политики и стимулирующей монетарной политики.
I. Основные понятия и показатели макроэкономики ( система
национальных счетов)
Исходные данные для выполнения раздела «Система национальных счетов» (вариант 23)
| Расчетный период времени | год. | |
| Валюта | млрд.руб. | |
|
1.Реализация товаров и услуг (промежуточных и конечных в стране) |
10140 | млрд.руб./год |
| 2. Экспорт товаров и услуг | 970 | млрд.руб./год |
|
3. Изменение запасов товарно-материальных ценностей в бизнесе |
-915 | млрд.руб./год |
|
4. Материальные затраты при производстве и реализации товаров и услуг |
52135 | млрд.руб./год |
| 5. Импорт (затраты на импорт товаров и слуг) | 2340 | млрд.руб./год |
| 6. Амортизация (затраты на покрытие износа основных фондов) | 820 | млрд.руб./год |
|
7. Заработная плата, выплаченная при производстве и реализации товаров и услуг |
1100 | млрд.руб./год |
| 8. Отчисления на социальное страхование | 410 | млрд.руб./год |
| 9. Прочие отчисления | 80 | млрд.руб./год |
| 10. Косвенные налоги | 310 | млрд.руб./год |
| 11. Прямые налоги | 520 | млрд.руб./год |
|
12. Доход от предпринимательской деятельности и имущества (часть прибыли) |
570 | млрд.руб./год |
| 13. Субсидии | 410 | млрд.руб./год |
| 14. Социальные выплаты | 290 | млрд.руб./год |
| 15. Потребление | 1160 | млрд.руб./год |
| 16. Вложения в реальный капитал в экономике | 1210 | млрд.руб./год |
| 17. Изменение объема задолженности | 210 | млрд.руб./год |
| 18. Изменение объема кредитования | 140 | млрд.руб./год |
Задание «Формирование системы национальных счетов»
Таблица 1.1 - Система национальных счетов. Национальный счёт 1. Производство товаров и услуг (млрд. руб./год)
| Дебет | Кредит | ||
| Материальные затраты, связанные с приобретением товаров и услуг в стране (5135) | МЗ | Р | Реализация товаров и услуг в стране (10140) |
| Затраты на импорт (материальные затраты, связанные с приобретением товаров и услуг за пределами страны) (2340) | И | Э | Экспорт товаров и услуг (970) |
| Добавленная стоимость, созданная в бизнесе(3845) | ДС | ИЗ | Изменение запасов товарно-материальных ценностей в бизнесе (210) |
| 11320 | = | = | 11320 |
ДС=(Р+Э+ИЗ)-(МЗ+И)
ДС=(10140+970+210)-(5135+2340)=3845
Национальный счет 2. Образование национального дохода (млрд. руб./год)
| Дебет | Кредит | ||
| Амортизация (затраты на покрытие износа основных фондов) (820) | А | ДС | Добавленная стоимость, созданная в бизнесе (3845) |
| Косвенные налоги (310) | КН | С | Субсидии бизнесу (410) |
| Национальный доход (3125) | НД | ||
| 4255 | = | = | 4255 |
НД = (ДС+С) - (А+КН)
НД = (3845+410) – (820+310) = 3125
Национальный счет 3. Распределение национального дохода (млрд. руб./год)
| Дебет | Кредит | ||
| Заработная плата, начисленная при производстве и распределении товаров и услуг (1010) | ЗП | НД | Национальный доход (3125) |
| Доход от предпринимательства (часть прибыли) и имущества (570) | Д | ||
| Нераспределенная прибыль бизнеса (1455) | НП | ||
| 3125 | = | = | 3125 |
НП = НД - (ЗП+Д)
НП = 3125-(1010+570)=1455
Национальный счет 4. Перераспределение национального дохода (млрд. руб./год)
| Дебет | Кредит | ||
| Прямые налоги (на доходы и прибыль) (520) | ПН | НД | Национальный доход (3125) |
| Отчисления на социальное страхование (410) | СС | СВ | Социальные выплаты домохозяйствам (290) |
| Прочие отчисления (80) | ПО | ||
| Располагаемый доход (2405) | РД | ||
| 3415 | = | = | 3415 |
РД = (НД+СВ)-(ПН+СС+ПО)
РД = (3125+290)-(80+410+520) =2405
Национальный счет 5. Использование национального дохода (млрд. руб./год)
| Дебет | Кредит | ||
| Потребление(1160) | П | РД | Располагаемый доход (2405) |
| Сбережения(1245) | С | ||
| 2405 | = | = | 2405 |
С = РД-П
С = 2405-1160 = 1245
Национальный счет 6. Изменение имущества (млрд. руб./год)
| Дебет | Кредит | ||
| Вложения в реальный капитал (1210) | ВК | С | Сбережения (1245) |
| Финансовое сальдо (855) | ФС | А | Амортизация (820) |
| 2065 | = | = | 2065 |
ФС = (С+А)-ВК
ФС = (1245+820)-1210 = 855
Национальный счет 7. Кредитование и финансирование (млрд. руб./год)
| Дебет | Кредит | ||
| Изменение объема кредитования (1065) | ИК | ФС | Финансовое сальдо (855) |
| Статистическая погрешность (0) | СП | ИЗ | Изменение объема задолженности (210) |
| 1065 | = | = | 1065 |
СП = (ФС+ИЗ)-ИК
СП = (855+210)-1065 =0
II. Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели
AD/AS
Исходные данные для выполнения раздела «Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели AD/AS» (вариант 23)
2.1 Задание «Расчет основных макропоказателей при увеличении
совокупного спроса»
Таблица 2.1 –Динамика показателей национальной экономики
Графа 2:∆YAD=400
Графа 3:%∆YADi=:∆YAD*100/Yi-1
Графа 4:
а) для кейнсианского отрезка AS :
Pi=PAS (кейнсианского отрезка)
б)для промежуточного отрезка AS:
расчет проводится на основе равенства : ∆YADi= YAS (промежуточного отрезка )
в)для классического отрезка AS:
расчет проводится на основе равенства : YADi= YAS (классического отрезка )
Графа 5: Yi=(m+∆YAD*(i-1))-n*Pi
k=-151 m=1010 YAS=2300,00
l=9 n=5, 9 PAS=150,00
Рисунок 2.1 -График совокупного спроса и начального совокупного предложения
2.2 Задание «Анализ изменений макропоказателей при увеличении
совокупного спроса»
Таблица 2.2-Динамика показателей национальной экономики при изменении совокупного спроса (начальное совокупное предложение)
Графа 2:%∆Pi=(Pi-Pi-1)*100/ Pi-1=(158-150)*100/150=5,64
(Pi-равновесный уровень цен (графа 4 таблицы 2.1))
Графа 3:%∆Pi=(Pi-Po )*100/ Po=(158-150)*100/150=5,64
(Po –равновесный уровень цен (графа 4 таблицы 2.1))
Графа 4:%∆Yi=(Yi-Yi-1)=(1275-925)=350
(Y-равновесный объем национального производства (графа 5 таблицы 2.1))
Графа 5:%∆Yi=(Yi-Yi-1)*100/ Yi-1=(1275-925)*100/925=37,85
Графа 6:%∆Yi=(Yi-Yo )*100/ Yo =(1275-125)*100/125=920,09
(Yo- равновесный объем национального производства (графа 5 таблицы 2.1))
Графа 7: Эi=∆YADi-∆Yi =400-350=50
(∆YAD –изменение величины совокупного спроса (графа 2 таблицы 2.1))
Рисунок 2.2 –График текущей инфляции и текущей динамики объемов национального производства (% по периодам)
Рисунок 2.3 –График накопленной инфляции и накопленной динамики объемов национального производства (% по периодам)
Рисунок 2.4 –Диаграмма соотношений прироста совокупного спроса, прироста объема национального производства и эффекта и эффекта инфляционного вытеснения (млрд. руб.)
Выводы:
а) скачкообразный характер изменения текущей информации по периодам можно объяснить поведением цен на разных отрезках кривой. На промежуточном отрезке наблюдается плавное возрастание цен, а на классическом наблюдается резкий скачок.
б) убывающий характер текущей динамики объемов национального производства объясняется тем, что равновесный объем национального производства увеличивается в каждом месяце, а величина изменения объема национального производства к предыдущему периоду этот показатель уменьшается.
в) возрастающий характер (с нулевой зоной) накопленной инфляции объясняется тем, что этот показатель рассчитывается к базовому периоду, а равновесный уровень цен увеличивается в каждом периоде. Поэтому накопленная инфляция будет возрастать.
г) Г-образный характер накопленной динамики объемов национального производства объясняется тем, что на кейнсианском и промежуточном отрезках кривой совокупного предложения объем национального производства увеличивается, а на классическом не изменяется.
д) усиление эффекта инфляционного вытеснения объясняется постоянным увеличением совокупного спроса и убыванием текущей динамики объемов национального производства.
2.3 Задание «Прогноз основных макропоказателей при росте
совокупного предложения»
Рисунок 2.5 –График совокупного спроса и конечного совокупного предложения
Таблица 2.3 –Влияние изменения совокупного предложения на параметры национальной экономики
Графа 2: -начальный равновесный уровень цен (графа 4 таблицы 2.1)
Графа 3: -конечный равновесный уровень цен
Графа 4: %∆P= (P (графа 3) – Р (графа 2))*100/Р (графа 2)=(140-150)*100/150=-6,67
Графа 5: -начальный равновесный объем национального производства (графа 5 таблицы 2.1)
Графа 6: -конечный равновесный объем национального производства
Графа 7: %∆Y=(Y (графа 6 ) – Y (графа 5 ))*100/Y (графа 5)=(984- 925)*100/925=6,38
2.4 Задание «Расчет макропоказателей при сбалансированном росте
совокупного предложения и совокупного спроса»
Рисунок 2.6 –График совместного воздействия на экономику изменений совокупного спроса и совокупного предложения в «золотой» точке
а) Уравнение линейной зависимости объема национального производства от уровня цен в стране в досрочном периоде:
Y=k*P+b
Рнач=266
Ркон=261
Yнач=2242 млрд.руб.
Yкон=2269 млрд.руб.
Yкон=k*P+b
2269=k*261+b
Yнач=k*P+b 2242=k*266+b
27=-5k
k=-27/5=-5,4
b=2242+5,4*266=3678,4
Y=-5,4P+3678,4
б) Координаты «золотой» точки начального предложения (2242;266)
YADнач=mнач-n*P
2400= 4211,4-5,9*Р
mнач=2242+5,9*266=3811,4
P=400, то Y=3811,4-5,9*400=1451,4
Равновесный уровень цен Р и Y в конечном периоде будут равны:
YADкон= YASкон=2400
YADкон=4211,4-5,9*P
2400=4211,4-5,9*P
P=307
Y=2400
в) Инфлирование и процент прироста объемов национального производства:
%∆Y=(2400-2242)*100/2242=7,05 %
%∆P=(266-239)*100/239=11,29 %
г) График досрочного развития экономики проходит через «золотые» точки. Выводим уравнение тренда долгосрочного развития экономики из системы уравнений:
Y=k*P+b
2242=k*239+b
2400=k*266+b, k=5,85 b=843,85
Y=843,85+5,85*P
III. Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели
Кейнса
Исходные данные для выполнения раздела «Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели Кейнса» (вариант 23)
3.1 Механизм формирования равновесной величины национального
дохода в модели Кейнса
3.1.1 Бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы I) на сумму 240 млрд. руб. Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму 150 млрд. руб. Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:
C=a+b(Y-T), где Y – доход (национальный доход), млрд. руб./мес.
T – выплачиваемые налоги, млрд.руб./мес.
b – предельная склонность к потреблению (b=0,76 руб./руб.)
a – автономное потребление (a=105 млрд.руб./мес.)
Налоговые выплаты (T) в базовом (первом) периоде (месяце) равны государственным расходам (G) (T=G).
Рассчитать основные макропоказатели для 10 вариантов национального дохода с шагом 300 млрд.руб. Один из вариантов должен быть равновесным. Построить крест Кейнса.
Пример расчёта 8-ой строки:
Графа 1: Yi=Yi-1+300, Yi=1800+300=2100
Графа 2: Ci=a+b•(Yi-T), Ci=105+0,76(2100-150)=1587
Графа 3: I=240
Графа 4: G=150
Графа 5: E=C+I+G, E=1587+150+240=1977
Графа 6: Дефицит = Y-E =2100-1977= 123
Рассчитаем равновесный НД исходя из балансового уравнения:
Y=E
a+b•(Y-T)+I+G=Y
105+0,76(Y-150)+240+150=Y
Y=1587; Ci=105+0,76(1587-150)=1197; Е = 1587 ; G = 150; I = 240
3.1.2 Pешаем совместно уравнения относительно Y
(Е-Y )/ Y*100=5
E=C+I+G
C=a+b*(Y-T)
C=105+0,76*(Y-150)
E=105+0,76*(Y-150)+240+150
((105+0,76*(Y-150)+240+150)-Y)/Y*100=5
Y=1256,9
3.1.3 Pешаем совместно уравнения относительно Y
(Y-E )/ Y*100=5
E=C+I+G
C=a+b*(Y-T)
C=105+0,76*(Y-150)
E=105+0,76*(Y-150)+240+150
(Y-(105+0,76*(Y-150)+240+150))/Y*100=5
Y= 1918,1
3.1.4 В связи с усилением экономической нестабильности склонность к сбережению домохозяйств увеличивается, при этом предельная склонность к потреблению b уменьшается до 0,6. Как и почему изменятся основные макропоказатели, и в частности, потребительские расходы C? Как эти изменения отразятся на кресте Кейнса?
Рассчитаем равновесный НД исходя из балансового уравнения:
Y=E
a+b•(Y-T)+I+G=Y
105+0,6(Y-150)+240+150=Y
Y=1012; Ci=105+0,6(1012-150)=622 ; Е = 1012; G = 150; I = 240
Так как склонность к сбережению домохозяйств увеличится, то склонность к потреблению уменьшится, следовательно равновесный национальный доход также понизится, поскольку Y=C+G+I, где G и I – неизменные величины.
3.1.5 Рассчитаем предельную склонность к потреблению b, если
потребительские расходы С увеличатся на 10%.
С=622
С2=622+622*1,1=1306,2
Е2=Y2=C2+I+G
Y2=1306,2+240+150=1696,2
C=a+b*(Y-T)
1306,2=105+b*(1696,2-150)
b=0,78
Δb=0,78-0,76=0,02
Можно сделать вывод, что при увеличении потребительских расходов С на 10%, предельная склонность к потреблению b тоже увеличится.
3.2 Прогноз показателей национальной экономики при изменении
инвестиционных расходов
3.2.1 По каким-то причинам инвестиционные расходы бизнеса увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 15 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Госрасходы G и налоги T принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса.
Пример расчёта 2-ой строки
Графа 3: Ii=Ii-1•1,15=240*1,15=276
Графа 4: G=150
Графа 6: E=Y, a+b•(Y-T)+I+G=Y; Y = (a+I+G –b*T)/(1-b)=(105+276+150-114)/0,24=1738
Графа 2: C=a+b•(Y-T)=105+0,76(1737-150)=1312
Графа 5: E=C+I+G = 1311+276+150 = 1738
Для построения графика находим по 2 точки к каждому периоду. 1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу Ei=a+b*(Yi –Ti) +Ii +Gi .
1период — (1910;1910), и при Y = 0 Ю E = 105 – 0,76*150+240+150 = 381, (0;381)
2период — (2108;2108), и при Y = 0 Ю E = 105-0,76*150+276+150 = 417, (0;417).
3 период — (2337;2337) и (0;458); 4 — (2599;2599) и (0;506);
3.2.2 Рассчитать инвестиционный мультипликатор, проверить и прокомментировать его работу.
Mi=1/(1-b), Mi=1/(1-0,76)=4,2
Mi=Y/I= (Yi -Y i-1)/(Ii – Ii-1), Мi=(1738-1588)/(276-240)=4,2
I = 36, Y = 150
Явление мультипликатора связано с тем, что в экономике расходы одних экономических субъектов являются доходом для других. С увеличением дохода, растут потребительские расходы, что снова увеличит доходы другом звене экономики, и т.д. Возникает цепная реакция изменения потребления и сбережений. Это и приводит к большему увеличению НД, чем изменение инвестиций.
3.2.3 На сколько процентов должны измениться инвестиционные расходы, чтобы национальный доход Y увеличился на 10%? За основу принять показатели первого периода.
Балансовое уравнение решается относительно инвестиционных расходов I. Предварительно определяется НД Y.
Y(+10%)=Y1*1,1=1588*1.1 = 1747
Из формулы Кейнса получаем:
I=Y(+10%)*(1 – b) – a – G + b*T = 1747*0,24 – 105 – 150 + 0.76*150 = 278,3
3.2.4 Стоит задача увеличить потребительские расходы C на 10%. На сколько процентов надо изменить инвестиционные расходы? За основу принять показатели первого периода. Прокомментировать зависимость I-Y-C.
Как и в предыдущем пункте, решим балансовое уравнение относительно инвестиционных расходов I. Необходимые потребительские расходы:
С(+10%)= C1*1,1 = 1198*1,1 = 1317,8
C=a+b•(Y-T) ЮY=( С(+10%) –a+b*T)/ b. Y=(1317,8 –105+0,76*150)/0,76 =1745,7.
Из формулы Кейнса получаем:
I=Y*(1 – b) – a – G + b*T = 1745,7*0,24– 105 – 150 + 0,76*150 = 278
I = (Iк – Iн )*100/Iн = (278 –240)*100/240 = 15,8%.
Зависимость между C-I-Y прямая, т.е. при увеличении С увеличивается Y и I.
3.3 Прогноз показателей национальной экономики при изменении
государственных расходов
3.3.1 По каким-то причинам госзакупки правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 30%. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 3.3). Налоги T и инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса (рис. 3.3).
Таблица заполняется аналогично таблице в п.3.2.1.
Пример расчёта 2-ой строки
Графа 3: I = 240
Графа 4: Gi=Gi-1•1,3ЮG=150*1.3=195
Графа 6: E=Y, a+b•(Y-T)+I+G=Y; Y = (a+I+G –b*T)/(1-b)=(105+240+195-114)/0,24=1775
Графа 2: C=a+b•(Y-T)=105+0,76(1775-150)=1340
Графа 5: E=C+I+G = 1340+240+195 = 1775
Для построения графика находим по 2 точки к каждому периоду. 1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу Ei=a+b*(Yi –Ti) +Ii +Gi .
1период — (1588;1588), и при Y = 0 Ю E = 105– 0,76*150+240+150 = 381, (0;381)
2период — (1775;1775), и при Y = 0 Ю E = 105-0,76*150+240+195 = 426, (0;426).
3 — (2019;2019) и (0;485); 4—(2336;2336) и (0;561); 5 — (2748;2748) и (0;659).
3.3.2 Рассчитать мультипликатор госрасходов, проверить и прокомментировать его работу (на основе табл. 3.3). Сравнить с инвестиционным мультипликатором.
MG=1/(1-b), MG=1/(1-0,76)=4,2
MG=Y/G= (Yi -Y i-1)/(Gi – Gi-1), МG=(1775-1588)/(195-150)=4,2
G =45, Y = 187.
Мультипликатор госрасходов работает по тем же принципам, что и инвестиционный мультипликатор. Значения этих мультипликаторов совпадают (MG = Mi), поскольку они рассчитываются по одной и той же формуле.
3.4 Прогноз показателей национальной экономики при изменении
налогов
3.4.1 Правительство увеличивает в очередном периоде сбор налогов по сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов (табл. 3.4). Госрасходы G и инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса (рис. 3.4)
Таблица заполняется аналогично таблице в п.3.2.1.
Пример расчёта 2-ой строки
Ti=Ti-1•1,2ЮT=150* 1.2 =180
Графа 3: I = 240
Графа 4: G=150
Графа 6: E=Y, Y=(a+I+G–b*T)/(1-b)=(105 +240 + 150 -0.76*180)/(1-0.76)=1493
Графа 2: C=a+b•(Y-T)=105 + 0.76(1493-180)=1103
Графа 5: E=C+I+G = 1103+240+150=1493
Построение графика аналогично п. 3.2.1.
1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу Ei=a+b*(Yi –Ti) +Ii +Gi .
1период — (881 ; 881) Y = 0 Ю E = 105-0,76*150+240+150=381,(0,381)
2период — (1078;1078) У=0Ю E = 105-0,76*180+240+150=358, (0;358) ; 3период –(1242;1242) и (0;331); 4период- (1379;1379) и (0;298) ; 5период- (1493;1493) и (0; 184)
3.4.2 Рассчитать налоговый мультипликатор, проверить и прокомментировать его работу. Сравнить с инвестиционным мультипликатором и мультипликатором госрасходов.
MT=b/(1-b), MT=0,76/(1-0,76)=3,2
MT=Y/T= (Yi -Y i-1)/(Ti – Ti-1), МT=(1493-1588)/( 180-150)=3,2
Изменение налогов влияет на национальный доход косвенно: через изменение потребительских расходов. Так как люди склонны сберегать, то на потребление пойдёт не весь прирост располагаемого дохода, равный снижению налогов, а только часть. Поэтому налоги влияют на национальный доход слабее, чем госрасходы. Таким образом, мультипликатор налогов меньше мультипликатора госрасходов и инвестиций.
3.5 Прогноз показателей национальной экономики при изменении
государственных расходов и налогов в условиях сбалансированного
госбюджета
3.5.1 Госзакупки правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 40 %. При этом финансирование дополнительных госрасходов осуществляется за счет аналогичного увеличения налогов. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса.
Пример расчёта 2-ой строки
Ti=Ti-1•1,4ЮT=150*1.4=210
Графа 3: I = 240
Графа 4: G= Gi=Gi-1•1,4ЮG=150*1.4=210
Графа 6: E=Y, Y=(a+I+G–b*T)/(1-b)=(105+240+210-0,76*210)/0,24=1648
Графа 2: C=a+b•(Y-T)=105+0,76(1648-210)=1198
Графа 5: E=C+I+G = 1198+240+150 = 1648
Построение графика аналогично п. 3.2.1.
1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу Ei=a+b*(Yi –Ti) +Ii +Gi .
1период — (1648;1648), и при Y = 0 Ю E = 105 – 0,76*150+240+150 = 381, (0;381)
2период — (1732;1732), и при Y = 0 Ю E = 105-0,76*210+240+210 = 446 (0;396).
3 — (1849;1849) и (0;416); 4—(2014;2014) и (0;444); 5 — (2244;2244) и (0;483).
3.5.2 Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета
На кресте Кейнса строится 3 графика совокупных расходов. E1 для 1 периода, E2 — 2 периода, E2’ — для промежуточного, с увеличенными госрасходами G2 и базовыми налогами Т1.
E1=a+b*(Y–T1) +I +G1
E2’=a+b*(Y –T1) +Ii +G2
E2=a+b*(Y –T2) +I +G2
T1 = 150, G1 = 150 T2 = G2 = 150*1,4 = 210.
Для расчета Y используем формулу Кейнса:
Y=(a+I+G–b*T)/(1-b).
Равновесные точки:
Y1 = (105+240+150-0,76*150)/0,24=1587; Е1=1587
Y2’ = (105+240+210-0,76*150)/0,24=1838 ; E2’ = 1838
Y2 = (105+240+210-0,76*210)/0,24 =1646 ; E2 = 1646
Для второй точки Y=0, получаем еще 3 точки (в таблице).
| E1 | Y1 | E2' | Y2' | E2 | Y2 | |
| равновесная точка | 1587 | 1587 | 1838 | 1838 | 1646 | 1646 |
| 2-я точка | 381,0 | 0 | 441,0 | 0 | 395,0 | 0 |
3.5.3 Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета.
Y1=(a+I+G1–b*T1)/(1-b).
Y2=(a+I+G2–b*T2)/(1-b).
Y2 –Y1 = (G1-G2)/(1-b) – b(T1 –T2)/(1 –b) = G/(1 –b)- T*b/(1 –b) = G(1 –b)/(1 –b) =
= G =T; Y=G =T. MG=T = Y/G = Y/T = 1.
MG=T = Y/G = (1648-1588)/(210 -150)=60/60 = 1.
3.5.4 Темпы роста национального дохода более высоки при неизменном значении налогов и увеличивающихся госрасходах, а при увеличивающихся налогах на такую же величину, как и госрасходы, рост национального дохода будет осуществляться, но более медленными темпами, так как мультипликатор равен 1. Поэтому национальный доход увеличится на столько на сколько изменятся G иT (G =T).
3.6 Моделирование инвестиционного мультипликатора
3.6.1 Сделать пошаговый расчет действия инвестиционного мультипликатора для удвоенной величины инвестиционных расходов по сравнению с первым периодом. Показать действие мультипликатора на кресте Кейнса.
Таблица 3.6 – Моделирование инвестиционного мультипликатора
| Номер шага | Изменение потребительских расходов, | Изменение инвестиционных расходов, | Изменение националь-ного дохода, | Изменение сбережений, | Накопленный прирост национального дохода, |
| C | I | Y | S | Y | |
| млрд руб. | млрд руб. | млрд руб. | млрд руб. | млрд руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | 240,0 | 240,0 | 57,6 | 240,0 |
| 2 | 182,4 | - | 182,4 | 43,8 | 422,4 |
| 3 | 138,6 | - | 138,6 | 33,3 | 561,0 |
| 4 | 105,3 | - | 105,3 | 25,3 | 666,3 |
| 5 | 80,0 | - | 80,0 | 19,2 | 746,3 |
| 6 | 60,8 | - | 60,8 | 14,6 | 807,1 |
| 7 | 46,2 | - | 46,2 | 11,1 | 853,3 |
| 8 | 35,1 | - | 35,1 | 8,4 | 888,4 |
| 9 | 26,7 | - | 26,7 | 6,4 | 915,1 |
| 10 | 20,3 | - | 20,3 | 4,9 | 935,4 |
| 11 | 15,4 | - | 15,4 | 3,7 | 950,8 |
| 12 | 11,7 | - | 11,7 | 2,8 | 962,5 |
| 13 | 8,9 | - | 8,9 | 2,1 | 971,4 |
| 14 | 6,8 | - | 6,8 | 1,6 | 978,2 |
| 15 | 5,2 | - | 5,2 | 1,2 | 983,4 |
| n | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
Графа 2: Ci=Yi-1•b
Графа 3 (для первого шага): I1= 240
Графа 4 (для первого шага): Y1=1
Графа 4: Yi Ci
Графа 5 (для первого шага): S1=Y1•(1-b)
Графа 5: Si=Yi-Ci+1=Yi•(1-b)
Графа 6 (для первого шага): Y1=Y1
Графа 6: Yi=Yi-1+Yi
Пример расчета 2 строки:
Графа 2: Ci=Yi-1•b = 240*0,76=182,4
Графа 4: Yi Ci = 182,4
Графа 5: Si=Yi-Ci+1=Yi•(1-b) = 182,4*0,24=43,8
Графа 6: Yi=Yi-1+Yi = 240+182,4=422,4
Итого:
Y = I/МI = I/(1-b) = 240/0,24=1000
C = Y*b = 1000*0,76=760
I = I
S = Y-C=Y•(1-b) = 1000*0,24=240
Yндс=1587
Y=1587+1000=2587
Построение графика E1:
1точка — равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу E=a+b*(Y –T) +I +G .
Y=0 Ю E=381. Получаем 2 точки (0,381);(1588;1588)
Построение графика Е2: 1-я точка:Y=(a+I+G–b*T)/(1-b) = (105+240+150 – 0,76*150)/0.24 = 1587 Ю E2 = 105-0,76*150 +480+150 = 621
2-я точка : Y=0 Ю E =621. Получаем (0;621) и (2588;2588).
Инвестиционный мультипликатор на кресте Кейнса
3.6.2 Проанализировать влияние предельной склонности к потреблению b на интенсивность мультипликационной волны.
При b=0.6
| Номер шага | Изменение потребит. расходов, C | Изменение инвестиц. расходов, I | Изменение НД, Y |
Изменение сбережений S |
Накопленный прирост НД Y |
| млрд.руб. | млрд.руб. | млрд.руб. | млрд.руб. | млрд.руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | 240,0 | 240,0 | 96,0 | 240,0 |
| 2 | 144,0 | - | 144,0 | 57,6 | 384,0 |
| 3 | 86,4 | - | 86,4 | 34,6 | 470,4 |
| 4 | 51,8 | - | 51,8 | 20,7 | 522,2 |
При b=0.76
| Номер шага | Изменение потрет. расходов, C | Изменение инвес. расходов, I | Изменение НД, Y | Изменение сбережений S | Накопленный прирост НД Y |
| млрд.руб. | млрд.руб. | млрд.руб. | млрд.руб. | млрд.руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | 240,0 | 240,0 | 57,6 | 240,0 |
| 2 | 182,4 | - | 182,4 | 43,8 | 422,4 |
| 3 | 138,6 | - | 138,6 | 33,3 | 561,0 |
| 4 | 105,3 | - | 105,3 | 25,3 | 666,3 |
Чем выше предельная склонность к потреблению, тем большая часть дохода перейдет в потребительские расходы, т.е. больше средств будет вовлекаться в оборот, и, вследствие цепной реакции, тем на большую величину увеличится национальный доход. А это свидетельствует об увеличении интенсивности мультипликационной волны. Эту закономерность и выражает формула:
Mi=1/(1-b) = 1/MPS —
т.е. чем больше предельная склонность к потреблению b, тем большее значение примет мультипликатор. А 1-b есть ни что иное, как предельная склонность к сбережению MPS = 1 – MPC = 1-b. Чем меньше люди будут сберегать, тем большими будут их потребительские расходы, что приведет к увеличению Mi и к увеличению национального дохода.
3.6.3 При какой склонности к потреблению b после третьего шага мультипликации накопленный национальный доход Y составит 500 млрд. руб.? Делается расчет 3-х шагов мультипликации в общем виде. Накопленный прирост национального дохода приравнивается к 500 млрд.руб. Полученное равенство решается относительно предельной склонности к потреблению.
| № шага | C | I | Y | S | Накопл.Y |
| 1 | - | 240 | 240 | 240*(1-b) | 240 |
| 2 | Y*b | - | Y*b | Y* b*(1-b) | 240+Y*b |
| 3 | Y*b*b | 240 | Y*b*b | Y*b* b*(1-b) | 240+Y*b+Y *b*b*(1 –b) |
240+Y*b+b*b*(1 –b) = 500 Ю b = 0,72
IV. МОДЕЛЬ IS/LM В ЭКОНОМИКЕ
Исходные данные для выполнения раздела «Модель IS/LM в экономике» (Вариант 23)
4.1 Формирование параметров равновесия на товарном рынке (функция
IS )
4.1.1 Национальный (центральный) банк, воздействуя через систему коммерческих банков на процентную ставку, стимулирует или сдерживает инвестиционную активность бизнеса.
В результате бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы I) при разных процентных ставках на сумму:
I = c-d*r,
где с - автономные инвестиции (с=470 млрд. руб./ месяц);
d - Чувствительность инвестиций к изменению процентной ставки (d =14 млрд. руб. / проц. пункт)
Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму 150 млрд. руб. Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:
C = a + b*(Y - T),
где Y – доход (национальный доход), млрд. руб./ месяц;
Т – выплачиваемые налоги, млрд. руб./ месяц;
b – предельная склонность к потреблению (b = 0,76 млрд. руб./млрд. руб.)
а – автономное потребление (а = 105 млрд. руб./мес.).
Налоговые выплаты (Т) в базовом (первом) периоде (месяце) равны государственным расходам