Статистический анализ инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране)

Размещено на

Статистический анализ инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране)

Аннотация

инвестиционный инновационный статистический

Курсовая работа состоит из теоретической и аналитической частей.

В теоретической части рассмотрены понятие и сущность инвестиционных и инновационных процессов, система статистических показателей инвестиционных и инновационных процессов и источники статистической информации. Объем теоретической части составляет 10 страниц.

В аналитической части изучены динамика и структура инвестиционных и инновационных процессов в Новосибирской области за период 2000-2009 гг., дана характеристика инвестиций в инновационную деятельность за 2001г., изучена межрегиональная вариация объемов инвестиций, проанализировано влияние объема инвестиций на объем отгруженной инновационной продукции. Рассчитаны основные индексы и показан пример расчета в прикладной статистике. Объем аналитической части составляет 26 страниц.

План курсовой работы

1. Теоретические основы статистического изучения инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране)

1.1 Понятие и сущность инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране), задачи их статистического изучения

1.2 Система статистических показателей изучения инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране), их информационное обеспечение

2.Экономико-статистический анализ инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране) в Новосибирской области за период 2000-2009 гг.

2.1 Изучение динамики и структуры затрат на инновационную деятельность и выявление основных тенденций

2.1.1 Анализ динамики затрат на инновационную деятельность

2.1.2 Анализ структуры инвестиций в инновационную деятельность

2.2 Характеристика инвестиций в инновационную деятельность в Новосибирской области за 2001 г.

2.3 Изучение межрегиональной вариации уровня инвестиций в инновационную деятельность

2.4 Анализ влияния инвестиций в инновационную деятельность на объем отгруженной инновационной продукции

3.Вычисление индексов и их использование в экономико-статистических исследованиях. Товар

4. Показатели и методы расчета, используемые в прикладной статистике

Заключение

Список литературы

Введение

Инновации представляют собой новые либо усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, новые либо усовершенствованные технологические процессы, используемые в практической деятельности, новые подходы к социальным услугам. Этот термин может иметь различные значения в разных контекстах, и выбор их зависит от конкретных целей измерения или анализа.

Инновации как основа стратегии развития фирмы включают на только технические или технологические разработки, но и поиск и использование новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых инструментов. Они характеризуются более высоким технологическим уровнем, более высокими потребительскими качествами товара или услуг по сравнению с предыдущим продуктом. Инновации являются важнейшим фактором стабильного функционирования предпринимательских, финансовых, кредитных, любых других структур, обеспечивающих их экономический рост и конкурентоспособность.

Целью курсовой работы является проведение статистического анализа денежного обращения и кредита. При этом намечено решить следующие задачи:

Оценка влияния технологических инноваций

Определение размеров инвестиций и их структура

Статистическое изучение инвестиций и инноваций

Характеристика инвестиционно-инновационной деятельности

Предметом исследования выступают показатели, характеризующие инвестиционные и инновационные процессы в Новосибирской области.

Теоретическую и методологическую базу исследования представляют труды отечественных и зарубежных ученых по анализу и прогнозированию инвестиций, вопросам статистики.

В качестве исследовательского инструментария использовались статистические методы корреляционного, регрессионного, анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические методы представления результатов исследования.

Для обработки данных использовался прикладная программа «Microsoft Excel».

Теоретические основы статистического изучения инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране)

1.1 Понятие и сущность инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране), задачи их статистического изучения

Понятие "инвестиции" используется как в широком, так и в узком смысле этого слова. Однозначно определить его содержание и сущность очень сложно. В разных разделах экономической науки, а также применительно к различным направлениям практической деятельности в него вкладывается разный смысл, исходя из особенностей сферы и объектов приложения. Дословно в переводе с латинского слово "invest" обозначает "вкладывать". Содержание понятия "инвестиции" определяется как "материальные и нематериальные блага и права на них, вкладываемые в объекты экономической и иной деятельности". На макроэкономическом уровне под инвестициями понимают часть затрат, направленных на воспроизводство средств производства, прирост жилого фонда, товарных запасов и т. п., то есть не потребленную в текущем периоде часть валового внутреннего продукта, направленную на прирост капитала. На микроуровне и в теории производства под инвестициями имеют в виду процесс организации воспроизводства нового капитала, в том числе средств производства и интеллектуального потенциала. Инвестиции дифференцируются на базе самых различных признаков: выделяют чистые, связанные с необходимостью увеличения основного капитала, и валовые, обусловленные необходимостью возмещения износа основных фондов. Инвестиции выделяются по объектам приложения. Этими объектами могут быть: имущество, финансовые инструменты, нематериальные ценности. По направлению действия инвестиций можно выделить: замену, расширение, рационализацию, обновление состава фондов и т. п. С точки зрения целей и связанных с ними рисков бывают инвестиции: венчурные (рисковые) прямые, портфельные и аннуитет. Формой венчурного капитала является выпуск новых акций, производимых в новых сферах деятельности, связанных с большим риском. Рисковый капитал включает в себя различные формы: ссудный, акционерный, предпринимательский.Прямые инвестиции представляют собой вложения в уставный капитал экономического субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным хозяйствующим субъектом. Портфельные инвестиции представляют собой совокупность собранных воедино различных ценностей, служащих для достижения инвестором конкретной цели. Аннуитет - инвестиции, приносящие инвестору определенный доход через регулярные промежутки времени. С точки зрения субъектов инвестирования различают частные инвестиции, осуществляемые за счет собственного частного капитала, займов (включая облигационные), а также привлеченного капитала; и государственные инвестиции, реализуемые за счет бюджетных ассигнований, долгосрочных ссуд и других привлеченных ресурсов. Экономисты подразделяют инвестиции на:

• реальные (капиталообразующие) прямые;

• портфельные;

• финансовые;

• интеллектуальные нематериальные.

В Законе "Об инвестиционной деятельности" инвестиции дифференцированы по объекту назначения. Соответственно выделяются :

• капитальные (в реальные активы);

• инновационные - (на разработку и освоение нового поколения техники и новых технологий);

• социальные (в развитие человеческого потенциала, навыков, производственного опыта, в иные формы нематериальных благ).

Инвестиционные решения, принимаемые на микроуровне, как правило, относительно автономны. Эти решения различны по мотивам, масштабам и целям и приводят к соответствующим финансовым последствиям, которые, как правило, просчитываются, прогнозируются и служат критерием выбора. С точки зрения выбора сферы деятельности ее финансовой политики для финансиста и инвестора важно располагать информацией о степени воздействия макроэкономического цикла на положение дел в устойчивых, циклических и растущих отраслях. Эта информация необходима для принятия решений в области инвестиционной политики на уровне предприятия, т. к., выбирая ту или иную инвестиционную политику, оно реализует свои возможности в прогнозировании долгосрочных тенденций экономического развития и адаптации к ним.

Вложение средств в производство, в ценные бумаги и т. п. целесообразно, если:

• чистая прибыль от данного вложения превысит чистую прибыль от помещения средств на банковский депозит;

• рентабельность инвестиций будет выше уровня инфляции;

• рентабельность данного проекта с учетом временной стоимости денег будет выше рентабельности альтернативных проектов;

• рентабельность активов предприятия после осуществления проекта увеличится (или, по крайней мере, не уменьшится) и в любом случае превысит среднюю расчетную ставку по заемным средствам;

• рассматриваемый проект соответствует генеральной стратегической линии предприятия с точки зрения формирования рациональной ассортиментной структуры производства, сроков окупаемости затрат, наличия финансовых источников покрытия издержек, обеспечения стабильных, но скромных, либо, наоборот, концентрированных, но оттянутых во времени поступлений и т. п.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, несмотря на наличие подобных общих принципов, определение главных для того или иного хозяйствующего субъекта критериев выбора инвестиционной политики всегда весьма субъективно и зависит от преследуемых на данном конкретном этапе стратегических финансовых целей. Однако при любой степени субъективности финансовый менеджер, принимая решение, должен учитывать временную стоимость денег, рискованность проекта и его привлекательность по сравнению с альтернативными возможностями вложения средств в плане максимизации доходов и увеличения имущества при приемлемой степени риска. Таким образом, принятие решений об инвестициях основывается на анализе соотношения ожидаемой доходности и риска. Поэтому, определяя сущность инвестиций, всегда следует помнить о том, что они связаны с различного рода рисками и ожидаемыми доходами. Из вышесказанного вытекает, что инвестиции - понятие значительно более емкое, чем "капитальные вложения". Инвестиции вовлекаются в процессы движения капитала. Они связываются на определенное время под конкретные активы. Их основная цель - сохранение стоимости капитала или его приумножение, а их главное отличие от капитала заключается в том, что по ним прогнозируется риск и определяется норма отдачи. Инвестиции, как известно, являются одним из наиболее важных показателей жизнедеятельности общества в целом. Поэтому, рассмотрение данного момента с точки зрения комплексности и системности действия его элементов в общей структуре рынка логичнее было бы начать с рассмотрений инвестиций во взаимоотношении с какой-либо иной, но очень близкой им по сути величиной.

В данном случае такой “величиной“ можно считать инновации. Инвестиции и инновации очень близкие области рынка, а, следовательно, любая инвестиционная тактика, которую преследует фирма, будет непосредственно направлять инновационную деятельность данной организации в ту же целевую область ее жизнедеятельности.

Статистика изучает количественные параметры явлений и процессов в сфере инвестиций и инноваций в единстве с их качественной природой. Главной задачей статистики инвестиций и инноваций является удовлетворение потребностей общества в достоверной и надежной статистической информации о величине, структуре и динамике ресурсов и результатов инвестиционной и инновационной деятельности, их влиянии на социально-экономическое развитие страны. Предметом статистики инвестиций и инноваций является разработка определений и классификаций, системы соответствующих показателей и методологии их исчисления.

Концепция статистического изучения инвестиционного и инновационного потенциала базируется на системном подходе к исследованию его сущности и структуры, обоснованию задач, направлений и методов статистического анализа. Только комплексное рассмотрение всех аспектов инвестиционной и инновационной деятельности и необходимых для ее осуществления ресурсов - трудовых, материальных, информационных, финансовых - во взаимосвязи с результатами их использования позволяет получить объективное представление о тенденциях научно-технического развития. Это даст возможность интегрировать разрозненные, иногда несопоставимые между собой показатели, характеризующие отдельные элементы инвестиционно-инновационного цикла, в целостную систему.

Задачами статистики инвестиций и инноваций являются:

Оценка влияния технологических инноваций

Определение размеров инвестиций и их структура

Статистическое изучение инвестиций и инноваций

Характеристика инвестиционно-инновационной деятельности

1.2 Система статистических показателей изучения инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране), их информационное обеспечение

Мониторинг состояния и тенденций развития инновационного потенциала экономической системы в разрезе представленных во второй главе компонентов предполагает количественную оценку определенных показателей, в совокупности представляющих инновационный потенциал.

В современной мировой практике существует значительное число различных показателей, оценивающих уровень развития инновационной деятельности: начиная с оценки человеческого капитала, показателей, измеряющих знания, НТП, и заканчивая отдельными показателями фондового рынка. Различные международные организации разрабатывают собственные системы показателей, отражающих уровень инновационного потенциала страны (региона). В качестве таких примеров можно привести следующие системы показателей:

1). Индекс научно-технического потенциала (Всемирный экономический форум) как составляющая интегрального показателя оценки уровня конкурентоспособности страны.

Согласно методике экспертов ВЭФ, возможность достижения устойчивого экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе в равной степени зависит от 3 категорий переменных: макроэкономической среды, государственных институтов и технологии. В долгосрочном периоде рост экономики невозможен без НТП. Индекс научно-технического потенциала рассчитывается на основе таких данных: как число патентов на 1 млн.населения; позиция страны по уровню технологического развития; вклад иностранных инвестиций в инновационную деятельность местных фирм; число пользователей Интернет на 10 000 человек и т.д.

2). Система показателей оценки инновационной деятельности Комиссии европейских сообществ (КЕС), используемая для сравнительного анализа оценки развития инновационной деятельности в странах ЕС, а также сопоставление их с показателям США и Японии.

Предложенная Директоратом по предпринимательству КЕС система инновационных показателей включает в себя 16 индикаторов, разделенных на четыре группы:1) человеческие ресурсы; 2) генерация новых знаний; 3) трансфер и использование знаний; 4) финансирование инноваций, результаты инновационной деятельности. Оценка инновационной деятельности по предложенной методике позволяет сопоставить успехи различных стран и определить области, которые требуют дополнительных усилий со стороны частных организаций и государства. Вместе с тем предложенные параметры на охватывают таких показателей, как инвестиции в человеческий капитал, возможности и качество образовательных систем, приобретение нового оборудования (новых технологий) и т.д

3). Ежегодно публикуемые ОЭСР показатели, характеризующие уровень и динамику развития инновационной экономики по развитым и отдельным развивающимся странам.

В составе системы индикаторов ОЭСР представлены следующие показатели: удельный вес высокотехнологичного сектора экономики в продукции обрабатывающей промышленности и услугах; инновационная активность; объем инвестиций в сектор знаний (общественный и частный), включая расходы на высшее образование, НИОКР, а также в разработку программного обеспечения; разработка и выпуск информационного и коммуникационного оборудования, программного продукта и услуг; численность занятых в сфере науки и высоких технологий и др.

Представленные системы показателей направлены преимущественно на оценку достаточно развитого инновационного потенциала развитых стран и поэтому не учитывают ряда факторов, характерных для развивающихся рынков и накладывающих ограничения на стимулирование инновационной деятельности (например, уровень развитости инновационного законодательства, приоритеты государственных властей по вопросам инновационного развития и др.). В этом случае помимо традиционных показателей целесообразно рассчитывать ряд индикаторов, оценивающих результативность инновационных процессов, влияющих на социально-экономическое развитие страны (отдельных регионов). Например, такие как доля инновационной деятельности в экономике региона, показатель социально-экономической полезности инноваций, доля инноваций в бюджете региона (страны) и т.д. Однако расчет и анализ таких показателей в отечественной практике ограничен как недостатком соответствующей информации (особенно в региональном разрезе), так и отсутствием собственно методики их расчета в разрезе основных составляющих инновационного потенциала. Отсутствует также научное обоснование необходимого и достаточного числа и состава показателей, оценивающих инновационный потенциал. Представляется, что данным вопросам в условиях формирования глобального инновационного общества необходимо уделять больше внимания.

В России в составе системы показателей инновационного потенциала выделяются характеристики ресурсов и результатов инновационной деятельности:

Показатели инноваций.

Показатели источников информации об инновациях.

Численность и состав персонала, занятого инновационной деятельностью.

Показатели объема и структуры производственных фондов, используемых в инновационной деятельности.

Показатели затрат на инновации.

Показатели объема и структуры затрат на инновации.

Показатели динамики затрат на инновации.

1.5 Показатели технологического обмена.

1.5.1. Показатели приобретения технологий.

1.5.2. Показатели передачи технологий.

1.6.Показатели результатов инновационной деятельности.

1.6.1. Показатели объема, структуры и динамики производства и реализации инновационной продукции.

1.6.2. Показатели влияния инноваций на результаты деятельности предприятий.

1.6.2.1. показатели экономии затрат производственных ресурсов в результате внедрения инноваций.

1.6.2.2. Показатели прибыли от реализации инновационной продукции.

1.7. Показатели инновационной активности предприятий.

Показатели, характеризующие влияние инноваций на экономику и общество.

Показатели технологической структуры экономики.

Показатели экспорта и импорта технологий.

Оценка влияния инноваций на рост производительности труда и занятость.

Интегрированная оценка вклада научно-технического прогресса в прирост валового внутреннего продукта.

Индикаторы влияния науки на развитие общества.

Индикаторы общественного понимания роли науки и инноваций.

Индикаторы социального статуса науки.

Индикаторы научной грамотности населения.

2.Экономико-статистический анализ инвестиционных и инновационных процессов в отрасли (регионе, стране) в Новосибирской области за период 2000-2009 гг.

2.1 Изучение динамики и структуры затрат на инновационную деятельность и выявление основных тенденций

2.1.1 Анализ динамики затрат на инновационную деятельность

В таблице 2.1 представлена исходная информация для анализа затрат на инновационную деятельность за период 2000-2009 гг.

Таблица 2.1 Исходные данные о динамике затрат на инновационную деятельность за 2000-2009 гг.

Для количественной оценки инвестиций в инновационную деятельность рассчитаем абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста инвестиций за период 2000-2009 гг. (цепные и базисные) по следующим формулам:

Для расчетов в настоящем разделе используется программа MS Excel. Расчеты показаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Показатели динамики инвестиций за период 2000 - 2009 гг.

Анализируя рисунки 2.1, 2.2 и таблицу 2.2 можно сделать несколько кратких выводов. В 2001 году затраты на инновационную деятельность резко возросли, причем прирост в большей мере обусловлен увеличением выделением средств из федерального бюджета. В 2002, 2003 и 2004 годах происходило снижение затрат. А в последующих двух годах объем средств постепенно начал возрастать, и в 2006 году прирост составил 29,65% по сравнению с 2005 годом. Причем увеличение затрат прослеживается по всем источникам финансирования.

Проверим статистическую совокупность, состоящую из величин инвестиций по месяцам за 2009 г. на однородность и оценим возможность исследования данной совокупности с применением статистических методов, а именно корреляционно-регрессионного метода анализа.

Составим таблицу 2.3 для проведения расчетов.

Таблица 2.3 Расчеты для вычисления обобщающих показателей и показателей вариации

Средняя арифметическая: млн.руб.

Дисперсия: млн.руб.2

Среднеквадратическое отклонение:

млн.руб.

Коэффициент вариации

Таким образом, можно утверждать, что изучаемая совокупность уровня инвестиций в 2009 г. является однородной, так как коэффициент вариации

2.1.2 Анализ структуры инвестиций в инновационную деятельность

Структурный анализ инвестиций проводится с помощью исследования относительного показателя структуры: по годам. Рассчитанные относительные показатели структуры представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Структурный анализ инвестиций за период 2000 - 2009 гг.

Исходя из данных графиков, можно сделать вывод о том, что больший вклад в инновационную деятельность составляют инвестиции за счет собственных средств предприятия, хотя в последнее время все больше средств привлекается за счет федерального бюджета, а уровень иностранных инвестиций стал в последнее время нулевым в связи с непростыми отношениями со странами Запада.

2.2 Характеристика инвестиций в инновационную деятельность в Новосибирской области за 2001 г.

После экономического кризиса 2000 г. существенно сократилась доля инвестиций за счет собственных средств предприятия в структуре инвестиций в инновационную деятельность с 79 % до 58 % . Для того, чтобы некоторым образом компенсировать это сокращение, государство за счет федерального бюджета резко увеличило свою долю в объеме инвестиций. Это увеличение произошло с уровня 1% до 18 %. В это же время была открыта возможность для иностранных инвесторов вкладывать свои средства в инновационную деятельность, что позволило увеличить им свою долю до 21,7 %. Для наглядного представления изменений, произошедших в структуре инвестиций после экономического кризиса 2000 г. проведем сравнение структур инвестиций 2000 г. и 2001 г.

2.3 Изучение межрегиональной вариации уровня инвестиций в инновационную деятельность

Изучение межрегиональной вариации уровня инвестиций в инновационную деятельность проведем в виде сравнения объемов инвестиций по различным регионам РФ. В качестве таких регионов было выбрано три: Новосибирская область, Республика Башкортостан, Московская область.

Проведем анализ зависимости объема инвестиций от месторасположения региона, т.е. анализ того, как зависит объем инвестиций от региона. Для этого рассчитаем межгрупповую, внутригрупповую дисперсии по регионам и общую дисперсию по правилу сложения дисперсий.

Составим таблицу для проведения расчетов (таблица 2.5).

Таблица 2.5 Исходные данные об объеме инвестиций по трем регионам за период 2000 - 2009 гг.

Вспомогательные расчеты для вычисления дисперсий представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 Расчеты для вычисления дисперсий

Вычислим средние арифметические величины по каждой группе:

Внутригрупповые дисперсии по каждой группе:

Средняя из внутригрупповых дисперсий:

Вычислим межгрупповую дисперсию. Для этого предварительно определим общую среднюю как среднюю взвешенную из групповых средних:

Межгрупповая дисперсия:

Общая дисперсия по правилу сложения дисперсий:

Эмпирическое корреляционное отношение:

Величина эмпирического корреляционного отношения, равная 0,60, характеризует связь между группировочным и результативным признаками.

Вариация (среднеквадратическое отклонение) значений признака внутри каждой группы незначительна и составляет:

в первой группе: при

во второй группе: при

в третьей группе: при

Напротив, вариация значений признака между группами составляет

при

Итак, на основе проведенного анализа дисперсий внутри каждой из образованных групп и между группами, показано, что объем инвестиций на 60 % объясняется различием в месторасположении регионов,