Статистический анализ и прогнозирование
- структура фактического конечного потребления домашних хозяйств, отражающая источники поступления товаров и услуг (покупка их домашними хозяйствами, поступление в натуральной форме в виде оплаты труда и от собственного производства или за счет социальных трансфертов в натуральной форме);
- реальная динамика суммарного фактического конечного потребления домашних хозяйств и фактического конечного потребления домашних хозяйств, рассчитанного на душу населения, характеризующие динамику уровня жизни населения.
Важным показателем, характеризующим динамику уровня жизни населения региона, является соотношение темпов роста ВРП и фактического конечного потребления (оба показателя в реальном исчислении).
Валовой региональный продукт в разрезе отраслей используется для оценки налогового потенциала регионов при реализации программы бюджетного выравнивания, при планировании бюджета следующего финансового года.
3.1. Анализ произведенного и использованного валового регионального продукта республики Бурятия
Абсолютный размер ВРП является объективным показателем вклада области в экономику страны, поскольку суммарный ВРП всех регионов составляет около 90% валового внутреннего продукта России.
Таблица 1
Основные показатели производства ВРП Бурятии в сравнении с показателями ВРП Сибирского федерального округа (СФО) и ВВП России | |||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
В текущих ценах: ВРП республики Бурятии, млн. Рублей | 7737,3 | 9478,1 | 11269,3 | 11347,2 | 16991,7 | 21690,7 | 30244,4 |
Удельный вес ВРП РБ, в %: в ВРП СФО | 3,66 | 3,39 | 3,67 | 3,58 | 3,48 | 3,06 | 3,42 |
в ВВП России | 0,55 | 0,49 | 0,51 | 0,47 | 0,41 | 0,35 | 0,39 |
Среднедушевой ВРП республики, рублей | 7350,0 | 9012,2 | 10751,1 | 10876,3 | 16370,5 | 21018,2 | 29978,5 |
Место, занимаемое в СФО | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Место, занимаемое в России | - | - | - | 48 | 54 | 62 | 52 |
В % к: среднедушевому ВРП по СФО | 73,5 | 67,8 | 73,4 | 71,9 | 70,0 | 61,5 | 70,0 |
среднедушевому ВВП по России | 76,8 | 68,1 | 70,7 | 60,8 | 49,7 | 41,9 | 48,0 |
В сопоставимых ценах: К предыдущему году, в %: ВРП Бурятии | 86,2 | 93,5 | 102,2 | 94,1 | 108,0 | 104,8 | 106,4 |
ВРП СФО | - | - | - | 92,1 | 104,4 | 107,5 | 107,0 |
ВВП России | 95,9 | 96,4 | 101,4 | 94,7 | 106,4 | 110,0 | 105,0 |
К базисному году, в %: ВРП Бурятии | 100 | 93,5 | 95,6 | 89,9 | 97,1 | 101,8 | 108,3 |
ВВП России | 100 | 96,4 | 97,7 | 92,5 | 98,4 | 108,3 | 113,7 |
Из данных таблицы можно сделать определенные выводы об изменении уровня производства ВРП республики. Наглядно видна низкая стоимость производимого продукта: по среднедушевому уровню ВРП Бурятии занимает 48 – 62 места. После 1998 года наметился рост как ВРП республики, так и Сибирского и Российского ВРП. По сравнению с 1995 г. производство ВРП Бурятии увеличилось на 8,3%, а ВВП в целом по России – на 13,7%. Место, занимаемое в СФО по среднедушевому ВРП почти не меняется.
Однако для более конкретных выводов проведем дополнительный анализ и уточнение наметившихся тенденций. Для этого представим динамику показателей графически и построим тренды (тренд представляет собой общую тенденцию развития ряда динамики, исчисляемую с помощью методов математической статистики) методом аналитического выравнивания.
Поскольку имеем годовые показатели и хотим выяснить лишь общее направление динамических изменений, тренды рассчитаем исходя из уравнения прямолинейной функции способом отсчета времени от условного начала: , где , - параметры уравнения, х – обозначение времени.
После вычислений трендовые модели составили:
- для динамики ВРП Бурятии: 88,01+2,71х;
- для динамики ВВП России: 94,30+1,66x.
Исходя из полученных трендовых моделей функций, можно сделать выводы:
- параметр представляет собой среднее значение динамического ряда, следовательно, средний за период уровень снижения темпов роста ВРП Бурятии на 6,29% (94,3 – 88,01) больше, чем ВВП России;
- параметр >0, следовательно, данные динамические ряды за исследуемый период возрастают, причем ежегодный темп прироста по региону на 63% (2,71: 1,66) выше, чем по России.
Рассмотрим полином 3-ей степени: y=, где , , , т.е. y=7,14 + 41,54x – 3,68
Также более подробно рассмотрим изменение среднедушевого уровня ВРП (ВВП) на душу населения и сравним их между собой.
Динамика среднедушевого производства ВРП Бурятии, ВРП Сибирского федерального округа и ВВП России | |||||||
тыс. руб. | рублей | ||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Среднедушевой ВРП (ВВП): по республике Бурятия | 7350 | 9012,2 | 10751,1 | 10876,3 | 16370,5 | 21018,2 | 29978,5 |
по СФО | 9994,8 | 13230 | 14638,2 | 15116,5 | 23400,6 | 34198,2 | 42846,0 |
по России | 9643 | 13590 | 15903 | 17901,0 | 32966,0 | 50192,0 | 62448,0 |
Абсолютный цепной прирост: по республике Бурятия | - | 1662,2 | 1738,9 | 125,20 | 5494,2 | 4647,7 | 8960,3 |
по СФО | - | 3235,2 | 1408,2 | 478,3 | 8284,1 | 10797,6 | 8647,8 |
по России | - | 3947 | 2313 | 1998,0 | 15065,0 | 17226,0 | 12256,0 |
Абсолютный базисный прирост: по республике Бурятия | - | 1662,2 | 3401,1 | 3526,3 | 9020,5 | 13668,2 | 22628,5 |
по СФО | - | 3235,2 | 4643,4 | 5121,7 | 13405,8 | 24203,4 | 32851,2 |
по России | - | 3947 | 6260 | 8258,0 | 23323,0 | 40549,0 | 52805,0 |
Темп роста цепной, в %: по республике Бурятия | - | 122,615 | 119,295 | 101,1645 | 150,5153 | 128,3907 | 142,6311 |
по СФО | - | 132,3688 | 110,644 | 103,2675 | 154,8017 | 146,1424 | 125,2873 |
по России | - | 140,9312 | 117,0199 | 112,5637 | 184,1573 | 152,2538 | 124,4182 |
Темп роста базисный, в %: по республике Бурятия | - | 122,615 | 146,2735 | 147,9769 | 222,7279 | 285,9619 | 407,8707 |
по СФО | - | 132,3688 | 146,4582 | 151,2436 | 234,1277 | 342,1599 | 428,6829 |
по России | - | 140,9312 | 164,9176 | 185,6372 | 341,8646 | 520,5019 | 647,5993 |
Темп наращивания, в % к 1995г.: по республике Бурятия | - | 22,61497 | 23,6585 | 1,703401 | 74,75102 | 63,23401 | 121,9088 |
по СФО | - | 32,36883 | 14,08933 | 4,785488 | 82,8841 | 108,0322 | 86,52299 |
по России | - | 40,93125 | 23,98631 | 20,71969 | 156,2273 | 178,6374 | 127,0974 |
Абсолютный прирост – разность между сравниваемым уровнем и предшествующим (цепной) или базовым (базисный) в единицах измерения исходной информации.
Темп роста – соотношение сравниваемого уровня и предшествующего (цепной) или базового (базисный) в коэффициентах или процентах.
Темп наращивания – соотношение цепных абсолютных приростов к уровню, принятому за базу сравнения в коэффициентах или процентах.
Для получения обобщающих показателей динамики определим средние величины данных динамических рядов:
- средний уровень производства ВРП (ВВП) на душу населения, рублей: по республике – 15050,97, по СФО – 21917,76, по России – 28949;
- средний абсолютный прирост производства ВРП (ВВП) на душу населения, рублей: по республике – 3771,4, по СФО – 5475,2, по России – 8800,8;
- средний темп роста производства ВРП (ВВП) на душу населения, в %: по республике – 127,4, по СФО – 128,8, по России – 138,6.
По итогам проведенных расчетов видим, что среднедушевое производство ВРП в Бурятии за исследуемый период было в среднем значительно меньше, чем в СФО (на 45,6%) и России (на 92,3%). Это обусловлено тем, что несмотря на близкий по уровню темп роста за период (127,4% против 128,8% по СФО), наполняемость каждого процента прироста была различной. По республике 1% прироста составил 73 рубля на человека (22628,5 : 307,9); в СФО – 99,9 рублей (32851,2 : 328,7); в среднем по России – 96,4 рубля (52805,0 : 547,6).
При этом в 2001 году в республике видна тенденция повышения стоимостных темпов роста и наращивания относительно динамики по СФО и России. Впервые за шесть лет темп роста превысил сибирский и российский показатели, а темп наращивания приблизился к российскому темпу наращивания.
Формирование объема ВРП в стоимостном разрезе отражается в статистической модели ВРП, показывающей балансовую взаимосвязь факторов: выпуска товаров и услуг (В), налогов на продукты (Н), субсидий на продукты (С) и промежуточного потребления (ПП). Эта взаимосвязь представляется в виде счета производства – основного счета СНС.
Счет производства | ||||||||
(в текущих ценах; тыс. рублей) | ||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Ресурсы | ||||||||
Выпуск в основных ценах | 13354755 | 16597530 | 18464975 | 18802819 | 27028829 | 36699185 | 50332342 | 65139197 |
Налоги на продукты и импорт | 573569 | 612419 | 811124 | 717560 | 1304786 | 1439232 | 1702626 | 2070270 |
Субсидии на продукты (-) | 519749 | 650179 | 444634 | 510340 | 498496 | 1323018 | 1533375 | 1571396 |
Всего | 13408575 | 16559770 | 18831465 | 19010039 | 27835119 | 36815399 | 50501593 | 65638071 |
Использование | ||||||||
Промежуточное потребление | 5671243 | 7081624 | 7562212 | 7662838 | 10843385 | 15124660 | 20257217 | 26572527 |
Валовой региональный продукт в рыночных ценах | 7737332 | 9478146 | 11269253 | 11347201 | 16991734 | 21690739 | 30244376 | 39065544 |
Всего | 13408575 | 16559770 | 18831465 | 19010039 | 27835119 | 36815399 | 50501593 | 65638071 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
В | 100,0 | 124,3 | 138,3 | 140,8 | 202,4 | 274,8 | 376,9 | 487,8 |
ПП | 100,0 | 124,9 | 133,3 | 135,1 | 191,2 | 266,7 | 357,2 | 468,5 |
ВРП | 100,0 | 122,5 | 145,6 | 146,7 | 219,6 | 280,3 | 390,9 | 504,9 |
Изменение стоимостного объема ВРП под влиянием формирующих его элементов (В, ПП, ВДС, Н и С) можно наглядно увидеть на рис.
Графическое изображение показывает:
- более высокие темпы роста ВРП с 1997 года по сравнению с составляющими элементами;
- относительно синхронное изменение стоимостных показателей до 1998 г.
Относительно синхронное изменение показателей до 1998 г. говорит о преобладающем влиянии инфляционных процессов на динамику. Более высокий рост ВРП по сравнению с ПП свидетельствует о различных темпах удорожания промежуточных и конечных продуктов. Также определенное влияние оказывают более высокие инфляционные процессы в республике по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа и России. В целом сложившаяся за период динамика элементов ВРП характеризуется следующим соотношением индексов 2002 г. к 1995 г.:
< < , или 4,69 < 4,88 < 5,05.
Это соотношение, как базовая числовая модель, может быть использовано при изучении последующих изменений в стоимостной структуре ВРП. Например, согласно данного соотношения, в 2003 г. 1% роста выпуска даст рост ПП на 0,96% (4,69 : 4,88) и ВРП на 1,03% (5,05 : 4,88).
Структура производства ВРП (в % к итогу) | ||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Производство товаров | 49,8 | 54,7 | 50,1 | 47,4 | 43,9 | 46,4 | 46,6 | 44,7 |
Производство услуг | 49,5 | 45,7 | 46,6 | 50,8 | 51,4 | 53,1 | 52,8 | 54 |
в том числе: рыночные услуги | 40,6 | 31,1 | 32 | 35,4 | 38,6 | 40,2 | 39,4 | 36,8 |
нерыночные услуги | 8,9 | 14,6 | 14,6 | 15,4 | 12,8 | 12,9 | 13,4 | 17,2 |
Чистые налоги на продукты | 0,7 | -0,4 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 0,5 | 0,6 | 1,3 |
Итого в рыночных ценах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Данные таблицы характеризуют вклад сферы материального производства и услуг в создание ВРП. В следующей таблице дана характеристика отраслевой структуры ВРП республики в разрезе отраслей, которые за период с 1995 по 2002 г. сыграли существенную роль в увеличении или снижении объема производства ВРП Бурятии.
Анализируя отраслевую структуру произведенного ВРП, можно сделать следующие выводы:
- наибольшая доля в структуре производства ВРП приходится на промышленность. Доля этого главного производителя уменьшилась с 32,3% в 1995 г. до 26,3% в 2002 г. Увеличение удельного веса наблюдалось в сельском и лесном хозяйствах (на 1,0 и 0,1 процентного пункта соответственно). За этот период на 1,4 п. п. увеличилась доля коммунального хозяйства, на 1,1 п. п. – торговли и коммерческой деятельности по реализации товаров и услуг, а уменьшилась доля строительства на 0,7 п. п., транспорта и связи на 7 п. п., жилищного хозяйства на 0,1 п. п.
- начиная с 2000 г. в республике наблюдается некоторый экономический рост (см. таблицу 1). Этот рост обусловлен прежде всего ростом объемов промышленного производства. В 2002 г. по сравнению с 2001г. росла валовая добавленная стоимость в промышленности на 34,9%, непроизводственных видах бытового обслуживания – на 60,4, связи – на 14,1%.
Отраслевая структура ВРП (в % к итогу) |
||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
ВРП в основных ценах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе в отраслях: промышленность | 32,3 | 29,2 | 25,8 | 24,8 | 23,4 | 25,4 | 25,2 | 26,3 |
сельское хозяйство | 9,2 | 17,8 | 14,6 | 13,9 | 13,8 | 13,4 | 11,2 | 10,2 |
лесное хозяйство | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
строительство | 7,7 | 6,8 | 8,9 | 7,8 | 5,8 | 6,6 | 9,2 | 7,0 |
транспорт и связь | 24,9 | 10,8 | 10,2 | 12,3 | 16,5 | 17,5 | 20,3 | 17,9 |
торговля и коммерческая деятельность по реализации товаров и услуг | 10,9 | 11,1 | 12,4 | 12,9 | 15,9 | 14,3 | 12,4 | 12 |
операции с недвижимым имуществом | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
жилищное хозяйство | 0,9 | 3,8 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
коммунальное хозяйство | 1,1 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 2,5 |
прочие отрасли | 12,1 | 17,0 | 22,1 | 21,0 | 19,9 | 16,6 | 16,5 | 21,1 |
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств (далее – потребление), рассчитанное на душу населения, как и среднедушевое производство ВРП, является одним из основных показателей, характеризующих экономическое положение региона и уровень жизни населения. Объем и динамика этого показателя методологически зависят и от объема производства ВРП в регионе, и от уровня его использования, то есть расходов на конечное потребление.
Динамика среднедушевого фактического конечного потребления домашних хозяйств республики Бурятия, Сибирского федерального округа и России
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
Среднедушевое фактическое конечное потребление домашних хозяйств: по республике Бурятия | 4986,4 | 6789,9 | 8936,7 | 8703,5 | 12985,5 | 17468,8 | 23069,8 |
по СФО | 5866,9 | 7951,0 | 9657,6 | 9991,8 | 14886,3 | 20126,7 | 27023,8 |
по России | 6361,1 | 8888,0 | 10839,0 | 12326,4 | 19617,8 | 26200,1 | 34717,8 |
Место, занимаемое в СФО | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
В % к: среднедушевому по СФО | 85,0 | 85,4 | 0,9 | 87,1 | 87,2 | 86,8 | 85,4 |
среднедушевому по России | 78,4 | 76,4 | 82,4 | 70,6 | 66,2 | 66,7 | 66,4 |
Абсолютный прирост цепной по республике Бурятия | - | 1803,5 | 2146,8 | -233,2 | 4282,0 | 4483,3 | 5601,0 |
по СФО | - | 2084,1 | 1706,6 | 334,2 | 4894,5 | 5240,4 | 6897,1 |
по России | - | 2526,9 | 1951,0 | 1487,4 | 7291,4 | 6582,3 | 8517,7 |
базисный (к 1995 г.) по республике Бурятия | - | 1803,5 | 3950,3 | 3717,1 | 7999,1 | 12482,4 | 18083,4 |
по СФО | - | 2084,1 | 3790,7 | 4124,9 | 9019,4 | 14259,8 | 21156,9 |
по России | - | 2526,9 | 4477,9 | 5965,3 | 13256,7 | 19839,0 | 28356,7 |
Темп роста, в %: цепной по республике Бурятия | - | 136,2 | 131,6 | 97,4 | 149,2 | 134,5 | 132,1 |
по СФО | - | 135,5 | 121,5 | 103,5 | 149,0 | 135,2 | 134,3 |
по России | - | 139,7 | 122,0 | 113,7 | 159,2 | 133,6 | 132,5 |
базисный (к 1995 г.) по республике Бурятия | 100,0 | 136,2 | 179,2 | 174,5 | 260,4 | 350,3 | 462,7 |
по СФО | 100,0 | 135,5 | 164,6 | 170,3 | 253,7 | 343,1 | 460,6 |
по России | 100,0 | 139,7 | 170,4 | 193,8 | 308,4 | 411,9 | 545,8 |
Темп наращивания, в % к 1995 г.: по республике Бурятия | - | 36,2 | 43,1 | -4,7 | 85,9 | 89,9 | 112,3 |
по СФО | - | 35,5 | 29,1 | 5,7 | 83,4 | 89,3 | 117,6 |
по России | - | 39,7 | 30,7 | 23,4 | 114,6 | 103,5 | 133,9 |
Для получения обобщающих показателей динамики определим средние величины данных динамических рядов:
- средний уровень потребления на душу населения, рублей: по республике Бурятия – 11848,66, по СФО – 13643,44, по России – 16992,89;
- средний абсолютный прирост потребления на душу населения, рублей: по Бурятии – 3013,90, по СФО – 3526,15, по России – 4726,12;
- средний темп роста потребления на душу населения, в %: по республике – 130,16, по СФО – 129,82, по России – 133,44.
По итогам проведенных расчетов можно сделать вывод, что динамика среднедушевого потребления немного отличается от динамики среднедушевого производства ВРП в положительную сторону. Средние показатели динамических рядов подтверждают отмеченные тенденции.
3.5 Выявление наличия тенденций
Анализ и моделирование тенденций временного ряда целесообразно начинать с выявления наличия тенденции в целом. Для этой цели наиболее эффективно применяется кумулятивный t-критерий.
ВРП на душу населения | |||
Годы | у | Кумулятивный Т-критерий | |
(у-уср)^2 | z^2 | ||
1991 | 6 | 376465321,6531 | |
1992 | 93 | 373096818,3673 | 749562140,0204 |
1993 | 693 | 350277961,2245 | 1099840101,2449 |
1994 | 3554 | 251371965,0816 | 1351212066,3265 |
1995 | 7350 | 145412590,2245 | 1496624656,5510 |
1996 | 9012 | 108091667,9388 | 1604716324,4898 |
1997 | 10751 | 74956016,6531 | 1679672341,1429 |
1998 | 11157,5 | 68082537,1888 | 1747754878,3316 |
1999 | 16838,5 | 6606001,4745 | 1754360879,8061 |
2000 | 21671,2 | 5118841,6073 | 1759479721,4135 |
2001 | 30485,2 | 122688535,7788 | 1882168257,1922 |
2002 | 39031,3 | 385045870,1145 | 2267214127,3067 |
2003 | 54365,1 | 1221948902,2059 | 3489163029,5127 |
2004 | 66714,2 | 2237808978,6645 | 5726972008,1771 |
271722 | 5726972008,1771 | 26608740531,5155 |
Tтабл=2,98 при α=0,01 tр > Tтабл., В исходном временном ряду существует тенденция.
Исследование случайного компонента проводится с целью решения 2-х основных задач: оценки правильности выбора трендовой модели и оценки стационарности случайного процесса.
Критерий серий, основанный на медиане выборки
Критерий серий, основанный на медиане выборки | |||||
у | утеор | ε | Критерий серий | Критерий восх и нисх серий | |
1 | 6 | -10494,92571 | 10500,92571 | + | |
2 | 93 | -5894,36571 | 5987,36571 | + | - |
3 | 693 | -1293,80571 | 1986,80571 | + | - |
4 | 3554 | 3306,75429 | 247,24571 | + | - |
5 | 7350 | 7907,31429 | -557,31429 | + | - |
6 | 9012 | 12507,87429 | -3495,87429 | - | - |
7 | 10751 | 17108,43429 | -6357,43429 | - | - |
8 | 11157,5 | 21708,99429 | -10551,49429 | - | - |
9 | 16838,5 | 26309,55429 | -9471,05429 | - | + |
10 | 21671,2 | 30910,11429 | -9238,91429 | - | + |
11 | 30485,2 | 35510,67429 | -5025,47429 | - | + |
12 | 39031,3 | 40111,23429 | -1079,93429 | - | - |
13 | 54365,1 | 44711,79429 | 9653,30571 | + | + |
14 | 66714,2 | 49312,35429 | 17401,84571 | + | + |
Kmax=7 < 12,0089 | ||
V=3 < 3,9666 | ||
отклонения уровней не случайны | ||
Kmax = 7 > 6,115 | ||
v=4 < 5 | ||
гипотеза о случайности подтверждается |
Критерий min и max пиков и ям | |||||||||||
As = 0,585455914 | δAs=0,553066319 | ||||||||||
Es = -0,575714598 | δEs=0,901388454 | ||||||||||
As < 1,5 δAs = 0,829599478 | |||||||||||
Es-(6/(n+1))= -0,975714598 < 1,5 δEs=1,352082681 | |||||||||||
Уровни ряда являются нормально рапределенными | |||||||||||
As ≥ 2 δAs, Es-(6(/n+1)) ≥ δEs | |||||||||||
Данные являются нормальными, возможен анализ |
1,802776908 |
3.6 Выбор уравнения тренда
Для отображения основной тенденции развития явлений во времени применяются полиномы разной степени, экспоненты, логистические кривые и другие функции. В статистической практике параметры полиномов невысокой степени иногда имеют конкретную интерпретацию характеристик динамического ряда. Так, параметр трактуется как характеристика средних условий ряда динамики, параметры , , - изменения ускорения. В статистике выработано правило выбора степени полинома модели развития, основанное на определении величин конечных разностей уровней динамических рядов. Согласно этому правилу полином первой степени (прямая) применяется как модель такого ряда динамики, у которого первые разности (абсолютные приросты) постоянны; полиномы 2-й степени – для отражения ряда динамики с постоянными вторыми разностями (ускорениями); полиномы 3-й степени – с постоянными третьими разностями и т.д. Для полиномиальных моделей характерно отсутствие прямой связи между абсолютными приростами и приростами уровней рядов динамики.
Линейная функция. Параметры линейного тренда можно интерпретировать так: а – начальный уровень временного ряда в момент времени t = 0; b – средний за период абсолютный прирост уровней ряда. Применительно к данному временному ряду можно сказать, что средний за год абсолютный прирост равен 4600,56 рублей.
У=-15095,5+4600,56t
R^2=0,84
Параметры экспоненциального тренда имеют следующую интерпретацию. Параметр а – это начальный уровень временного ряда в момент времени t = 0. Величина – это средний за единицу времени коэффициент роста уровней ряда. Средний за год цепной темп прироста временного ряда составил 73,2%.
3.7 Экспоненциальное сглаживание
В настоящее время для учета степени «устаревания» данных во взвешенных скользящих средних используются веса, подчиняющиеся экспоненциальному закону, т.е. применяется метод экспоненциальных средних. Смысл экспоненциальных средних состоит в том, чтобы найти такие средние, в которых влияние прошлых наблюдений затухает по мере удаления от момента, для которого определяются средние. Веса в экспоненциальных средних устанавливаются в виде коэффициентов α (ΙαΙ < 1). Веса по времени убывают экспоненциально, а сумма весов стремится к 1. В качестве весов используется ряд:
; ; ; и т.д.
Экспоненциальная средняя определяется по формуле Р. Брауна:
,
где – экспоненциальная средняя (сглаженное значение уровня ряда) на момент t; α – вес текущего наблюдения при расчете экспоненциальной средней; –фактический уровень динамического ряда в момент времени t; –экспоненциальная средняя предыдущего периода.
Как видно из формулы, сглаженный по экспоненциальной средней уровень динамического ряда есть не что иное, как линейная комбинация двух величин: фактического уровня динамического ряда на момент времени t, т.е. , и среднего уровня (), рассчитанного для предыдущего периода. Таким образом, экспоненциальная средняя () формируется под влиянием всех предшествующих уровней ряда от его начала до момента t включительно.
Вес, с которым участвует каждый уровень динамического ряда в определении экспоненциальных средних, зависит от параметра сглаживания . Поэтому при использовании экспоненциальных средних в прогнозировании одной из важных проблем является выбор оптимального значения параметра .
Если коэффициент близок к 0, то веса, по которым взвешиваются уровни динамического ряда, убывают медленно, и при прогнозе в этом случае учитываются все прошлые наблюдения. Если близок к 1, то при прогнозировании учитываются в основном наблюдения последних лет, чем ближе к 1, тем в большей мере сглаженные уровни воспроизводят фактические уровни динамического ряда.
Экспоненциальное сглаживание при разных значениях параметра
Года | у | Экспоненциальные средние при α | ||||
α=0,1 | α=0,3 | α=0,5 | α=0,7 | α=0,9 | ||
1991 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1992 | 93 | 14,7 | 32,1 | 49,5 | 66,9 | 84,3 |
1993 | 693 | 82,53 | 230,37 | 371,25 | 505,17 | 632,13 |
1994 | 3554 | 429,677 | 1227,459 | 1962,625 | 2639,351 | 3261,813 |
1995 | 7350 | 1121,709 | 3064,221 | 4656,313 | 5936,805 | 6941,181 |
1996 | 9012 | 1910,738 | 4848,555 | 6834,156 | 8089,442 | 8804,918 |
1997 | 10751 | 2794,765 | 6619,288 | 8792,578 | 9952,532 | 10556,39 |
1998 | 11157,5 | 3631,038 | 7980,752 | 9975,039 | 10796,01 | 11097,39 |
1999 | 16838,5 | 4951,784 | 10638,08 | 13406,77 | 15025,75 | 16264,39 |
2000 | 21671,2 | 6623,726 | 13948,01 | 17538,98 | 19677,57 | 21130,52 |
2001 | 30485,2 | 9009,873 | 18909,17 | 24012,09 | 27242,91 | 29549,73 |
2002 | 39031,3 | 12012,02 | 24945,81 | 31521,7 | 35494,78 | 38083,14 |
2003 | 54365,1 | 16247,32 | 33771,6 | 42943,4 | 48704 | 52736,9 |
2004 | 66714,2 | 21294,01 | 43654,38 | 54828,8 | 61311,14 | 65316,47 |
Как видим, уже при =0,9 экспоненциальные средние практически воспроизводят сам динамический ряд и не характеризует тренд. Выбор константы сглаживания достаточно произволен. Обычно используются значения в диапазоне от 0,1 до 0,5. При краткосрочных прогнозах чаще используется указанный диапазон значений : при повышении увеличивается вес последних наблюдений. А для сглаживания случайных колебаний уменьшается. При увеличении срока прогноза более поздняя информация должна иметь несколько меньший вес, т.е. величина уменьшается.
Вычисление прогноза по методу экспоненциальных средних
При использовании экспоненциальных средних в прогнозировании каждый новый прогноз основывается на предыдущем прогнозе:
,
где - прогноз для периода t; - прогноз для периода (t-1); - сглаживающая константа; - фактический уровень