Xreferat.com » Рефераты по экономико-математическому моделированию » Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Государственный Университет Управления

Институт Финансового Менеджмента

Кафедра прикладной математики


Учебно-исследовательская работа


по дисциплине


Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Москва

Общая характеристика экономики Германии


ФРГ – одна из крупнейших стран Западной Европы (после Франции и Испании). Берлин – столица и резиденция правительства; некоторые министерства расположены в Бонне. Форма правления – парламентская республика, форма государственного устройства – симметричная федерация. Государство состоит из 16 частично независимых земель.

Германия является членом Европейского союза, принимает активное участие в НАТО, а также входит в «Большую восьмёрку».

По уровню экономического развития, величине экономического потенциала, доле в мировом производстве, степени вовлеченности в международное разделение труда и другим важнейшим критериям она относится к числу наиболее высокоразвитых государств мира. По объему ВВП она занимает пятое место в мире. По уровню жизни – 18 место в мире, согласно Human Development Index. Она мало уступает США – крупнейшей торговой державе мира – по объему внешней торговли, хотя ее экономический потенциал почти втрое меньше. Она является также одним из крупнейших экспортеров и импортеров капитала. По качественным характеристикам национальной экономики (уровень производительности труда, капиталооснащенность и наукоемкость производства и др.) страна также занимает одно из первых мест в мировом хозяйстве.

С точки зрения обеспеченности природными ресурсами ФРГ нельзя отнести к числу богатых стран. Она располагает немногими видами топлива и сырья. К их числу относятся каменный и бурый уголь, калийная соль, небольшие запасы железной руды, легирующих и цветных металлов. Подавляющая часть топлива – нефти и газа, а также атомного сырья ввозится из-за рубежа.

Внешняя торговля – одна из наиболее динамичных отраслей экономики ФРГ, стимулятор ее экономического роста. В послевоенный период происходил постоянный рост доли экспорта в ВНП (1950 – 9,3%; 1980 – 26,7%; 1991 – 32,8%). К слабым сторонам экономического развития Германии можно отнести следующее: заниженная оценка затрат на модернизацию Восточной Германии, дефицит специалистов (необходимость их привлечения из-за рубежа); старение населения, стабильный уровень безработицы (11%), острая конкуренция со стороны быстро развивающихся стран Азии.


Идентификация модели методом двухшагового МНК


Задачей исследования является идентификация двухшаговым методом наименьших квадратов упрощенной модели Клейна (т.е. нахождение оценок коэффициентов Эконометрическая модель национальной экономики Германии):


Эконометрическая модель национальной экономики Германии (1)


Эконометрическая модель национальной экономики Германии – склонность к потреблению,

Эконометрическая модель национальной экономики Германии – склонность к инвестированию,

Эконометрическая модель национальной экономики Германии- эндогенные переменные модели, Эконометрическая модель национальной экономики Германии- экзогенная переменная модели, Эконометрическая модель национальной экономики Германии – предопределенные переменные. Лаговых эндогенных переменных в модели нет.

Идентификация модели состоит в нахождении по исходным данным оценок коэффициентов модели Эконометрическая модель национальной экономики Германии (а также дисперсий случайных составляющихЭконометрическая модель национальной экономики Германии, Эконометрическая модель национальной экономики Германии)

На первом шаге установим регрессионную зависимость эндогенных переменных (C, I) от предопределенных переменных. Предварительно необходимо преобразовать модель от расширенной формы к структурной (2), а затем к приведенной (3):

Эконометрическая модель национальной экономики Германии (2)


Эконометрическая модель национальной экономики Германии (3)


Используя инструмент «Регрессия» пакета «Анализ данных» проведем парную регрессию потребления и инвестиций по государственным расходам (т.е. эндогенных переменных по предопределенным) и найдем МНК-оценки коэффициентов Эконометрическая модель национальной экономики Германии приведенной формы.


ВЫВОД ИТОГОВ















Регрессионная статистика






Множественный R 0,98






R квадрат 0,96






Нормированный R квадрат 0,96






Стандартная ошибка 38,37






Наблюдения 38















Дисперсионный анализ







df SS MS F Значимость F


Регрессия 1 1 205 387,78 1 205 387,78 818,94 2,334E 26


Остаток 36 52 987,74 1 471,88




Итого 37 1 258 375,52















Коэффициенты Стандартная ошибка t статистика P Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y пересечение -161,88 33,83 -4,79 0,00 -230,49 -93,27 -230,49 -93,27
G 3,46 0,12 28,62 0,00 3,22 3,71 3,22 3,71

Таким образом, имеем Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Регрессионная статистика






Множественный R 0,90






R квадрат 0,81






Нормированный R квадрат 0,80






Стандартная ошибка 40,61






Наблюдения 38















Дисперсионный анализ







df SS MS F Значимость F


Регрессия 1 251965,2 251965,2 152,8 1,621E 14


Остаток 36 59366,3 1649,1




Итого 37 311331,4















Коэффициенты Стандартная ошибка t статистика P Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y пересечение -138,86 35,81 -3,88 0,000429971 -211,48 -66,23 -211,48 -66,23
G 1,58 0,13 12,36 1,62091E 14 1,32 1,84 1,32 1,84

Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Вычислим также выровненные значения Ĉ и О. (Приложение 2)

На втором шаге запишем уравнения в стандартном виде, т.е. по одной эндогенной переменной в левой части с коэффициентом 1. Эндогенные же переменные в правых частях заменим на их выровненные значения.

Рассмотрим второй шаг применительно к первому уравнению, для этого в него вместо Эконометрическая модель национальной экономики Германии подставим Эконометрическая модель национальной экономики Германии, тогда получим


Эконометрическая модель национальной экономики Германии


или


Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Т.к. согласно первоначальной модели Эконометрическая модель национальной экономики Германии, последнее уравнение запишется как модель парной регрессии


Эконометрическая модель национальной экономики Германии,


в которой зависимой переменной служит Эконометрическая модель национальной экономики Германии, а независимой – Эконометрическая модель национальной экономики Германии.

МНК-оценки параметров этой модели имеют вид


Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Подставив в последние формулы значения временных рядов Эконометрическая модель национальной экономики Германии, Эконометрическая модель национальной экономики Германии и Эконометрическая модель национальной экономики Германии получим

Эконометрическая модель национальной экономики Германии.

Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Подставляя эти значения в формулы, имеем:


Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Таким образом, применение двухшагового МНК к первому уравнению структурной формы позволило идентифицировать первое уравнение первоначальной формы: Эконометрическая модель национальной экономики Германии.

Рассмотрим второй шаг для второго уравнения, для этого в него вместо Эконометрическая модель национальной экономики Германии подставим Эконометрическая модель национальной экономики Германии, тогда получим:


Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Или


Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Поскольку Эконометрическая модель национальной экономики Германии, то последнее уравнение запишется как модель парной регрессии:


Эконометрическая модель национальной экономики Германии,


в которой зависимой переменной служит Эконометрическая модель национальной экономики Германии, а регрессором выступает – (Эконометрическая модель национальной экономики Германии), поэтому МНК – оценки параметров этой модели имеют вид:


Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Подставив в последние формулы значения временных рядов Эконометрическая модель национальной экономики Германии, получим:


Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Подставляя эти значения в формулы:


Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Таким образом, применение двухшагового МНК ко второму уравнению структурной формы позволило идентифицировать второе уравнение первоначальной формы: Эконометрическая модель национальной экономики Германии.

Найдем оценки дисперсий случайных составляющих Эконометрическая модель национальной экономики Германии, Эконометрическая модель национальной экономики Германии.


Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Для этого решим систему уравнений, подставив в левую часть квадрат стандартной ошибки для регрессий потребления по государственным расходам, а также чистых инвестиций по государственным расходам:

Таким образом, по итогам двухшагового МНК эконометрическая модель имеет вид:


Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Построение прогноза эндогенных переменных модели на 2008, 2009 гг.


Для прогноза эндогенных переменных на Эконометрическая модель национальной экономики Германии шагов вперед (в нашем случае на два шага) необходимо задать значения предопределенных переменных Эконометрическая модель национальной экономики Германии Предопределенная переменная в нашей работе (в нашем случае экзогенная) – Эконометрическая модель национальной экономики Германии (государственные расходы в год Эконометрическая модель национальной экономики Германии). Поскольку у нас нет данных о будущих государственных расходах, то получим их путем прогноза по линейному тренду: Эконометрическая модель национальной экономики Германии.

Оценки параметров линейного тренда получаем как МНК-оценки параметров парной регрессии:


Эконометрическая модель национальной экономики Германии Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Используя пакет прикладных программ Excel, получим оценки коэффициентов линейного тренда:

Регрессионная статистика






Множественный R 0,98






R квадрат 0,96






Нормированный R квадрат 0,96






Стандартная ошибка 10,18






Наблюдения 38















Дисперсионный анализ






df SS MS F Значимость F


Регрессия 1 96 938,13 96 938,13 936,08 2,309E 27


Остаток 36 3 728,08 103,56




Итого 37 100 666,21















Коэффициенты Стандартная ошибка t статистика P Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y пересечение 185,18 3,37 54,98 2,48681E 36 178,35 192,01 178,35 192,01
Period 4,61 0,15 30,60 2,30864E 27 4,30 4,91 4,30 4,91

Эконометрическая модель национальной экономики ГерманииЭконометрическая модель национальной экономики ГерманииЭконометрическая модель национальной экономики Германии


Осуществляем прогноз эндогенных переменных:

Эконометрическая модель национальной экономики Германии.

Эконометрическая модель национальной экономики Германии.

Эконометрическая модель национальной экономики Германии.

Находим прогноз будущих значений государственных расходов на 2008 г. и 2009 г. (Эконометрическая модель национальной экономики Германиии Эконометрическая модель национальной экономики Германии). Прогнозные значения приведены в Приложении.

Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Подставив эти значения в формулы для выровненных значений эндогенных переменных, получим:

Прогноз на 2008 г.

Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Прогноз на 2009 г.

Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Эконометрическая модель национальной экономики Германии

Эконометрическая модель национальной экономики Германии


Приложение 1


Исходные данные

Period

Y

C

I

G

1970 845,9 476,6 204,8 164,5
1971 872,4 502,6 194,8 174,9
1972 909,9 529,6 196,7 183,5
1973 953,3 544,4 214,2 194,7
1974 961,8 542,8 213,7 205,3
1975 953,5 563,0 176,0 214,5
1976 1 000,7 587,2 194,4 219,1
1977 1 034,2 612,4 198,0 223,8
1978 1 065,3 634,3 198,0 233,1
1979 1 109,5 654,8 212,4 242,3
1980 1 125,1 664,5 210,0 250,6
1981 1 131,1 661,6 207,6 261,9
1982 1 126,6 654,8 212,6 259,2
1983 1 144,3 664,4 221,8 258,1
1984 1 176,6 677,5 237,9 261,3
1985 1 204,0 690,2 250,3 263,5
1986 1 231,6 717,0 247,2 267,4
1987 1 248,8 742,8 237,0 269,1
1988 1 295,1 762,5 259,5 273,1
1989 1 345,6 785,8 292,5 267,3
1990 1 416,3 819,0 324,6 272,7
1991 1 488,7 854,7 352,2 281,8
1992 1 521,8 883,0 342,1 296,8
1993 1 509,6 890,0 322,5 297,1
1994 1 549,7 907,7 336,8 305,2
1995 1 579,0 927,4 340,7 310,9
1996 1 594,7 939,7 337,7 317,3
1997 1 623,5 947,5 357,0 318,9
1998 1 656,4 961,4 370,4 324,6
1999 1 689,8 990,0 371,4 328,4
2000 1 744,0 1 013,5 397,7 332,9
2001 1 765,6 1 032,4 398,6 334,6
2002 1 765,6 1 024,3 401,7 339,5
2003 1 761,8 1 025,7 395,2 340,9
2004 1 780,4 1 027,7 416,9 335,9
2005 1 794,4 1 027,0 430,0 337,4
2006 1 845,8 1 036,9 468,7 340,3
2007 1 891,7 1 032,0 512,3 347,4

Приложение 2


Выровненные значения Ĉ и О

Period

G

Ĉ

О

1970 164,5 407,3 121,4
1971 174,9 443,5 137,9
1972 183,5 473,2 151,5
1973 194,7 511,9 169,2
1974 205,3 548,6 186,0
1975 214,5 580,4 200,5
1976 219,1 596,3 207,8
1977 223,8 612,5 215,2
1978 233,1 644,6 229,9
1979 242,3 676,5 244,5
1980 250,6 705,4 257,7
1981 261,9 744,5 275,5
1982 259,2 735,1 271,2
1983 258,1 731,3 269,5
1984 261,3 742,2 274,5
1985 263,5 749,9 278,0
1986 267,4 763,3 284,1
1987 269,1 769,4 286,9
1988 273,1 783,1 293,2
1989 267,3 763,2 284,1
1990 272,7 781,9 292,6
1991 281,8 813,1 306,9
1992 296,8 865,1 330,7
1993 297,1 866,1 331,2
1994 305,2 894,2 344,0
1995 310,9 913,8 353,0
1996 317,3 936,3 363,2
1997 318,9 941,7 365,7
1998 324,6 961,5 374,7
1999 328,4 974,5 380,7
2000 332,9 990,0 387,8
2001 334,6 996,0 390,5
2002 339,5 1 013,1 398,3
2003 340,9 1 017,6 400,4
2004 335,9 1 000,3 392,5
2005 337,4 1 005,6 394,9
2006 340,3 1 015,6 399,5
2007 347,4 1 040,2 410,7
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: