Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000;" align="CENTER">р42 -0.28
























































































Таб 4 Ожидаемая N прибыли ЦБ , %




Таблица Средневзвешеное влияние на дисперсию портфеля каждой акции



















1.Строит корп “Тур” 21.0








2. Трансп комп «Транссервис» 21.5



Акции Рост Бум Спад Кризис


3. Ком банк «Банкир» 25.5



123 32.15 55.8 23.12 14.59

4. ГО 13.5



124 29.61 55.5 18.71 4.9








134 14.57 32.57 10.52 12.64








234 20.75 23.56 18.44 15.58















Таб 5 Дисперсия ЦБ








































1.Строит корп “Тур” 129.00











2. Трансп комп «Транссервис» 145.25



Таблица Влияние взаимосвязей пар акций на дисперсию портфеля






3. Ком банк «Банкир» 122.25











4. ГО 5.25




Рост Бум Спад Кризис








12 14.28 27.20 8.16 1.02








23 6.65 2.54 7.61 5.70








34 -0.43 -0.04 -0.86 -2.14


Таб 6 Ср квадр откл по акциям




31 5.27 2.93 4.68 1.76








41 -0.36 -0.15 -0.36 -0.15








42 -0.54 -0.16 -0.70 -0.58


1.Строит корп “Тур” 11.36











2. Трансп комп «Транссервис» 12.05











3. Ком банк «Банкир» 11.06











4. ГО